HTA + Javaアプレットでも警告なし！

したがって、HTAは、クライアント マシン上のゾーン セキュリティ設定とは関わりなく組み込みの ActiveX® コントロールや Java アプレットを実行できます。こういったオブジェクトがダウンロードされ、HTA 内で実行されるときには、その前に警告メッセージはいっさい表示されません。

っていうわけでJavaアプレットの方がイイ！という結論に達しました。
kazzzさん、僕の分かりにくい話にお付き合いいただきありがとうございました。

さて、問題はいつ作るかだよな・・・・。誰か作ったら教えてー！